T flow trading system

Co to jest system handlowy. By Van K Tharp, Ph D. Traders stale pytają nas, co to jest system Celem tego artykułu jest, aby informacje były jak najbardziej jasne, najpierw przejdziemy przez kilka informacji podstawowych do pomóż zrozumieć, jaki system znajduje się poza kontekstem handlu Dowiesz się, jak inni ludzie odnoszą się do systemów w zależności od ich stosunku do pieniądza W drugiej części tego artykułu skoncentrujemy się na jasnym określeniu, czym jest system obrotu. Trzecia część tego artykuł skoncentruje się na szerszym obrazie twojego systemu handlowego Wreszcie skoncentrujemy się na kilku kluczowych elementach w rozwoju systemu. W książce Roberta Kiyosaki, Cash-Flow Quadrant wyróżnia dwa typy ludzi pracujących za pieniądze i dwa typy ludzie, którzy mają pieniądze pracujące dla nich W każdym przypadku, jedna z głównych cech wyróżniających jest to, jak radzą sobie z systemami. Po pierwsze, spójrzmy na pomysł systemów biznesowych McDonald s, jako główna franczyza, jest podstawowy sprzymierzenie wielu systemów, które kupuje W rzeczywistości osoba, która kupuje franczyzę McDonalda, musi wyjechać do Hamburger University przez około sześć miesięcy Wierzę, że to jest długość, aby nauczyć się systemów do obsługi franczyzy Istnieją systemy dla żywności dostawa, przygotowywanie posiłków, powitanie klientów, serwowanie ich w ciągu minuty, czyszczenie itd. I wszystkie te systemy mogą być łatwo przeprowadzone przez menedżera, który ma stopień naukowy i pracownicy, którzy mogą być nawet w szkole wyjeżdżający na emerytury Innymi słowy, system jest coś, co jest powtarzalne, wystarczająco proste, aby być prowadzone przez 16-latka, która może nie być tak jasna i działa wystarczająco dobrze, aby wiele osób powracało jako klientów. Teraz, znając definicję systemu, spójrzmy, jak ludzie w czterech quadrantach przepływów pieniężnych odnoszą się do systemów Employee Employee są zasadniczo motywowane przez bezpieczeństwo Mają pracę i robią swoje prace, aby uzyskać pieniądze Pracownicy w zasadzie uruchamiają systemy Nie muszą wiedzieć, że są one uruchomione system em, ale to jest ich funkcja Na przykład jeden pracownik McDonalda pozdrowi klientów i podejmuje ich zlecenie Ten pracownik zasadniczo działa w systemie powitania klientów. Najbliżsi pracownicy nie rozumieją systemów Zamiast tego po prostu wiedzą, czym jest ich praca I to jest typowym przykładem pracowników, którzy stają się handlowcami lub pracownikami, którzy pracują jako handlowcy Zazwyczaj zadają takie pytania, jak np. jakie zasoby należy kupić Co to jest rynek zamierza zrobić lub jak mam to robić widać cały czas w pytaniach, które otrzymujemy Na przykład gentleman właśnie wezwał do CNBC, jak ja to piszę, i zapytał gość, jaki kierunek myślisz, że rynek może się poszczycić w odniesieniu do wojny i jak można z nich skorzystać? Są to zazwyczaj pytania pracownika I są one kwotą do powiedzenia, naprawdę nie rozumiem nic, proszę powiedzieć mi, co robić Finansowe media rozwijają się, odpowiadając na pytania przedsiębiorcy handlującego inwestorami. Osoba pracująca na własny rachunek Osoba pracująca na własny rachunek ma zasadniczo motywację kontrola i robienie tego prawidłowo Zwróć uwagę, że często mówiłem o tym, jak te motywacje stanowią pewne uprzedzenia, które większość przedsiębiorców ma potrzebę prawidłowego działania i potrzeby kontroli rynków Osoba pracująca na własny rachunek jest całym systemem W zasadzie działają na Bieżnia tylko nie wiedzą o tym I im więcej pracują, tym bardziej zmęczeni dostają. Podobnie jak pracownicy, pracujący na własny rachunek działają za pieniądze, ale lubią to trochę lepiej, ponieważ są odpowiedzialni. Myślą, że pracują ciężsi sprawi, że będą więcej pieniędzy iw pewnym stopniu to robi Ale przede wszystkim, ciężko pracuje ich zmęczona Mimo to ciągle dążą do myślenia, że ​​są jedyną osobą, która może to zrobić dobrze. Jak wcześniej powiedziałem, osoba prowadząca działalność na własny rachunek w zasadzie jest to system I dość często nie widzą systemu, ponieważ są one tak wiele To są zablokowane we wszystkich szczegółach Ponadto mają silną tendencję do skomplikowania rzeczy Są zawsze szukają perfec a oni uważają, że idealny system musi być skomplikowany. Zawsze pytają, co sprawi, że mój system będzie perfekcyjny. Wielu ludzi wchodzi w handel z lekarzy prowadzących własną działalność na własny rachunek, dentystów i innych profesjonalistów, którzy mieli własną firmę które były w zasadzie wszystkimi systemami w jednym To wszystko, co mają tendencję do poznania i zbliżają się do obrotu w ten sam sposób Z każdym dodatkowym złożeniem zwiększają złożoność, dopóki nie uda się, mimo że ta strategia rzadko działa Osoba pracująca na własny rachunek najprawdopodobniej będzie posiadać uprawnienia dyskrecjonalne system, który stale się zmienia. Właściciel firmy Dobry właściciel firmy powinien mieć możliwość odejścia od firmy przez rok i wrócić, aby znaleźć to działa lepiej niż wcześniej Chociaż jest to idealny typ oświadczenia, ma pewne teoretyczne prawdy do tego Powinno to nastąpić, ponieważ praca właściciela firmy ma zaprojektować grupę systemów do prowadzenia działalności tak dobrze, aby jego pracownicy mogli wykonywać zadania samodzielnie lub przynajmniej z menedżerem w p koronka Innymi słowy, właściciel firmy jest kimś, kto zaprojektował systemy i są to zazwyczaj proste systemy. Właściciele firm zazwyczaj bardzo dobrze działają na arenie handlowej, jeśli podejdą do procesu w ten sam sposób, w jaki prowadzili działalność przed I, oczywiście , właściciel firmy zazwyczaj zatrudnił kogoś do uruchomienia swojego systemu handlowego, przy znacznie niższym wynagrodzeniu. Kiedy Tom Basso, który przeprowadza wywiady z The New Market Wizards, przeprowadził ze mną warsztaty, zawsze opisywał się jako biznesmen i drugi przedsiębiorca Część perspektywy Toma polegała na poszukiwaniu powtarzających się zadań, które człowiek musi w swoich organizacjach powtarzać w kółko Kiedy znalazł takie zadania, jego zadaniem było opracowanie programu, aby wywiązać się z ludzkich rąk Rutynowe programy komputerowe są świetne przykłady prostych systemów. Inwestor Ostatnią osobą na kwadrantu jest inwestor Inwestorem jest ktoś, kto inwestuje w przedsiębiorstwa, a jej najważniejszym kryterium powinno być: Jaka jest stopa zwrotu Innymi słowy, ta osoba nadal pyta, czy mogę zainwestować pieniądze w tę inwestycję, jakiego rodzaju zwrot zyskam na tym. Inwestycje o wysokiej wartości zwrotu, np. wysokie stopy zwrotu z kapitału własnego, są zwykle dobrymi firmami, w których można wpłacić swoje pieniądze. Robert Kiyosaki opisuje to jako ćwiartkę, w której pieniądze są przeliczane na bogactwo Osoby bogate, zgodnie z Kiyosaki, wywodzą się z 70 dochodów z inwestycji i 30 lub mniej swoich dochodów z płac. Większość przedsiębiorców prawdopodobnie nie jest inwestorzy według tej definicji Kupują nisko lub sprzedają wysokie zapasy handlowe W rezultacie jest coś, co muszą zrobić, aby wygenerować pieniądze Inwestorzy, przeciwnie, są ludźmi, którzy zazwyczaj szukają miejsc, gdzie mogą umieścić swoje pieniądze, które generują stopy zwrotu z 25 lub wyższą bez nich robi coś Jeśli wiesz, jak uzyskać te typy zwrotu, a następnie chcesz trzymać się tych inwestycji tak długo, jak to możliwe Wiele dużych zasobów high tech wykazało wzrost zarobków powyżej 25, a kiedy to zrobili, pri ces wzrosła gwałtownie, ponieważ tego chcą inwestorzy Problem z takimi inwestycjami nie jest gwarantowany, aby utrzymać się na wieki Wielu z was prawdopodobnie odkryło, że w ciągu ostatnich kilku lat. Co to jest system handlowy. Jest to, co większość ludzi myśli o handlu system, ja nazwałbym strategią handlową To składałoby się z ośmiu części. Rynku filtracji. Istedych conditions. A n sygnału wejściowego. Jest najgorszy przypadku stop loss. R e-entry, gdy jest odpowiedni. A algorytm wymiarowania pozycji, i. Potrzebujesz wielu systemów dla różnych warunków rynkowych. Filtr rynku to sposób patrzenia na rynek w celu ustalenia, czy rynek jest odpowiedni dla Twojego systemu. Na przykład możemy mieć spokojne rynki trenujące, niestabilne rynki trenujące, i płaskie rynki niestabilności I oczywiście rynki trenujące mogą być uparte lub niechętne Twój system może działać tylko w jednym z tych warunków rynkowych W rezultacie potrzebny jest filtr, aby ustalić, czy system ma duże prawdopodobieństwo Praca Jeśli masz do czynienia z systemem, czy nie. Konfiguracja warunków jest równoznaczna z kryteriami oceny Jeśli na przykład sprzedasz akcje, masz 7 000 zasobów, które zdecydujesz się zainwestować w dowolnym momencie. W rezultacie większość ludzi zatrudnia szereg Kryteria skriningu w celu zredukowania tej liczby do 50 sztuk lub mniej Przykłady ekranów mogą obejmować kryteria CANSLIM 2 lub ekran wartości dla stad o dobrych parametrach lub dobry stosunek PEG lub podstawowy ekran związany z zarządzaniem i zwrotem na aktywach Możesz też mieć zestaw techniczny, tuż przed wejściem, np. oglądając czas, aby spadł na siedem prostych dni. Sygnał wejściowy byłby unikalnym sygnałem, który można wykorzystać do zasobów, które spełniają Twój początkowy ekran, aby określić, kiedy możesz wpisać pozycję długie lub krótkie Jest wiele rodzajów sygnałów, które można wykorzystać do zapisu, ale zazwyczaj wymaga pewnego rodzaju przemieszczenia w Twoim kierunku, jaki ma miejsce po wystąpieniu określonego zestawu. Następny składnik r system handlowy jest Twoim punktem ochronnym To najgorsza strata, którą chcesz doświadczyć i zdefiniowała 1R lub początkowe ryzyko dla Ciebie Twój przystanek może być pewną wartością, która utrzyma Cię w zapasie przez dłuższy czas ega 25 drop w cenie akcji lub coś, co szybko wydostanie Cię z rynku, jeśli rynek odwróci się od ciebie np. 25 centów spadek Stacje ochronne są absolutnie niezbędne. Rynki nie idź zawsze na zawsze i nie zejdź na dół na zawsze. Potrzebujesz zatrzymań, aby chronić siebie. Jak ja powiedział w handlu Your Way To Financial Freedom wjeżdżając na rynek bez bezpieczeństwa zatrzymania jest jak jazda przez miasto ignorując czerwone światła Możesz dostać się do miejsca docelowego w końcu, ale szanse na to z powodzeniem i bezpiecznie są bardzo slim. The piąty element handlu system jest twoją strategią re-entry Bardzo rzadko, kiedy zatrzymujesz się poza pozycją, zapas odwróci się w kierunku, który sprzyja twojemu staremu stanowisku Kiedy to nastąpi, możesz mieć idealną szansę r zyski, które nie są objęte pierwotnymi warunkami założycielskimi i wpisowymi W związku z tym należy również zastanowić się nad kryteriami ponownego wjazdu Gdybyś chciał wrócić do zamkniętej pozycji W jakich warunkach byłoby to wykonalne i co kryteria doprowadziły do ​​ponownego wkroczenia. Szósty element systemu obrotu stanowi strategię wyjścia Strategia wyjścia może być bardzo prosta Na przykład, może to być tylko 25 przystanek, w którym dostosujesz przystanek do 75 ceny zamknięcia, gdy tylko stwarza nowy wysoki Zatrzymanie jest zawsze ustawione w górę, nigdy w dół. Jednak można mieć wiele możliwych wyjść oprócz przystanku końcowego Na przykład duża zmienność ruchu, np. 1 5 razy większą średnią dzienną zmienność wobec ciebie w ciągu jednego dnia jest dobrym wyjściem Przecięcie znacznej średniej ruchomej, np. 50 dni może być świetnym wyjściem Sygnały techniczne są dobrymi wyjściami, np. łamiąc znaczącą linię trendu. Wyłączenia są jedną z najważniejszych części Twojego systemu Jest to jeden z czynników w handlu które masz całkowitą kontrolę I to są wyjścia, które kontrolują, czy zarabia się na rynku czy ma małe straty Powinieneś spędzić dużo czasu i zastanowić się nad strategiami wyjścia. siódmy składnik Twojego systemu to twoja pozycja algorytm Rozmieszczenie pozycji to część systemu, która kontroluje, jak dużo handlujesz Określa, ile akcji powinieneś kupić Ogólne zalecenie byłoby ciągle ryzykować 1 portfelem Więc jeśli masz 25 000 portfela, nie chcesz ryzykować więcej niż 250. Powiedzmy, że chcesz kupić akcje w 10 Zdecydowałeś się na 25 stopniowy przystanek, co oznacza, że ​​spadłoby od 25 do 7 50, które opuści Twoją pozycję Ponieważ stopą jest ryzyko na akcję, podzieliłoby to 2 50 ryzyka na 250 w celu określenia liczby akcji do zakupu Od 2 50 do 250 100 razy kupiłeś 100 akcji z Zawiadomieniem, że kupujesz 1000 sztuk akcji 100 udziałów 10 00 każdych lub czterech razy y nasze ryzyko 250 To ma sens, ponieważ stop wynosi 25 w cenie zakupu Więc ryzyko to wynosi 25 z całkowitej inwestycji Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pozycjonowania pozycji, proponuję przeczytać recenzję Trade Your Way to Financial Freedom , Definitive Guide to Sizing pozycji i wprowadzenie do pozycji E-Learning Course. Finally, trzeba wiele systemów obrotu dla każdego rodzaju rynku W minimalnym może potrzebujesz jednego systemu dla trenujących rynków i innego systemu dla rynków płaskich. Cały System obrotu Twój biznes plan dla handlu 3. Powiedzieć, że powiedziałem, że to, co większość ludzi uważa za system handlowy, jest po prostu strategią handlową, która powinna być częścią ogólnego planu biznesowego Bez ogólnego planu biznesowego, wiele osób nadal stracił pieniądze Let s spójrz na ogólny kontekst, w którym strategia handlowa powinna mieć swój plan biznesowy, o którym pisałem w tej dziedzinie, a zatem na potrzeby niniejszego artykułu, to tylko krótkie Poniżej znajduje się podsumowanie tego, co uważamy za istotne dla dobrego planu handlowego. 1 Streszczenie Streszczenie Jest to zazwyczaj ostatnia sekcja napisana Przegląd wszystkich materiałów planu i przedstawia ją w skrócie. celem planu, a następnie krótko opisać, bez większego szczegółu, cele, jakie zostaną osiągnięte.2 Opis firmy Opis firmy powinien obejmować misję firmy, przegląd działalności gospodarczej i jej historię, produkty i świadczonych usług, które obejmują wzrost kapitału i kontrolę ryzyka jako przedsiębiorca, operacje, względy operacyjne, takie jak sprzęt potrzebny i lokalizacja witryny, a także organizacja i zarządzanie pracownikami, jeśli są one dostępne Wszystkie te tematy są dość oczywiste, ale należy poświęć trochę czasu na pisanie ich w ramach planu.3 Przegląd przemysłu i jego konkurencja W przeglądzie branży należy spojrzeć na czynniki wpływające na rynek Na przykład Ed Yardeni na swojej stronie internetowej wymienia dziesięć głównych czynników wpływających na rynek Obejmują one konkurencyjną gospodarkę na świecie, rewolucję w innowacjach, bezprzewodowy dostęp do Internetu, przedsiębiorstwa o niskim poziomie technologii, które mają dostęp do narzędzi zaawansowanych technologii i zmieniających ich firmy, w wyniku czego potrzeba outsourcing w celu zwiększenia produktywności i wiele innych tematów Zobacz więcej informacji Dodatkowo, musisz wiedzieć, kto to, na czym polega konkurencja Kto ty rozdysponujesz przeciwko Jakie są ich przekonania Jakie są zalety, których nie masz, jakie korzyści masz oni don t.4 Sekcja Self-Knowledge Musisz znać swoje mocne i słabe strony i wymienić je w tej sekcji Musisz wiedzieć, jak wykorzystać swoje mocne strony i uniknąć lub pokonać słabości.5 Twój plan handlowy Taktyczny plan handlowy powinien być częścią planu handlowego, ale powinien zawierać również swoje przekonania handlowe, które stanowią podstawę Twojego planu, b wszelkie strategiczne sojusze, które mogą posiadać, a c co yo planujesz robić w zakresie edukacji i coachingu.6 Twoje krawędzie handlowe Uważam, że twój plan handlowy powinien zawierać listę wszystkich krawędzi handlowych, które masz na rynku Kiedy wypisujesz swoje krawędzie, możesz je często przeglądać i być na przykład, Twoje krawędzie mogą obejmować fakt, że nie musisz handlować, b rozumienie R-wielokrotności i rozmiaru pozycji, które dają ludziom ogromną przewagę nad tymi, którzy nie mają pojęcia o tych koncepcjach, c umiejętność czytania na poziomie II ekranu, aby uzyskać doskonałe giełdzie, d swoje źródła informacji, e zdolność do planowania z wyprzedzeniem, tak aby mieć plan gry każdego dnia, a umiejętności w następujących dziesięciu zadań handlowych, g twoja znajomość siebie i swoich mocnych i słabych stron To jest tylko przykład możliwych krawędzi, które mogą mieć w stosunku do przeciętnego inwestora handlowego.7 Informacje finansowe Ta sekcja powinna zawierać trzy części Pierwsza część to Twój budżet Ile pieniędzy robi u mają Co kosztuje proces handlowy Druga część będzie Twoim zestawem przepływu środków pieniężnych Czy twój plan ma sens w kategoriach przepływu środków pieniężnych Wreszcie, trzecia część będzie zawierała zestawienie zysków i strat Jeśli nie masz zapisów handlowych, musisz dokonywać szacunków opartych na historycznych testach i opierać się na papierowym handlu.8 Najgorsze przypadki przypadków Planowanie Rzeczy zawsze zdarza się, że nie rozliczyłeś się ani nie planujesz w swoim planie transakcyjnym Jak poradzisz sobie z tymi elementami Co zrobisz, jeśli którekolwiek z tych rzeczy pojawią się jak podejmiesz decyzje, kiedy te elementy się pojawią. Jeśli chcesz więcej informacji, mam biuletyny Market Mastery, które były poświęcone planowaniu biznesowemu. Rozwijanie Systemu. Przeprowadzam rozmowę z LTC Ken Long, ekspert ds. systemów z Armia Stanów Zjednoczonych Oto co Ken powiedział o rozwijaniu systemu. Określ, kim jesteś Przed przystąpieniem do planowania lub projektowania systemu, musisz dokładnie zrozumieć, kim jesteś i jakie są Twoje cele Inwestorzy indywidualni, prywatni zarządcy funduszy hedgingowych, menedżerowie funduszy inwestycyjnych i menedżerowie zaufania będą mieli inną dynamikę, ramy czasowe i profile ryzyka. Odnosi się to do projektu systemu, ponieważ produkt końcowy musi odpowiadać warunkom i dynamiki grupy lub indywidualnych przejdź do projektowania systemu bez rozważania tych podstaw, posiasz ziarna przyszłych problemów. Przykłady W projekcie systemu handlu problemem jest zdefiniowanie tego, co chcesz, aby system mógł osiągnąć Z jak największej liczby pomysłów, wydarzeń, okoliczności i dostosowań występujących w systemie rozwój, musisz mieć swoje cele jasne w swoim umyśle Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, wtedy każda stara droga zrobi. Cele dają podstawę do dokonywania wyborów i ustalania priorytetów działań Nie oznacza to, że cele są statyczne W rzeczywistości mogą się zmienić, gdy odkrywasz nieoczekiwane ograniczenia lub zalety w systemie, gdy dojrzeje. Zanim zaczniesz, musisz mieć początkowy zestaw cele i cele, które będą Cię kierować. Kalibracja Po wdrożeniu systemu i jego obsłudze, część procesu kalibracji systemu sprawdza, czy cele nadal pasują do osoby lub organizacji, która stała się Twoim źródłem, co jest bardzo ekscytującą częścią projektowania systemu Nie mogę powiedzieć, jak często byłem członkiem zespołu projektowego, który rozpoczął się w ograniczonym zakresie celów i odkrył w fazie wyobrażania sobie, że dostosowując nasze możliwości, udało nam się osiągnąć znacznie mniej Ale trzeba zacząć gdzieś Jeśli nie zaczniesz z celami, kręcisz swoje koła. Opublikowałem to pytanie Kenowi Ta sekcja jest krytyczna Skąd wiesz, czy twój system działa, czy nie Twoje kryteria skuteczności Jakie są Twoje kryteria, aby wiedzieć, że system nie działa Jak podejmiesz decyzje, gdy spełnione zostaną te kryteria Złamiesz wszystko lub po prostu dostosuj wielkość pozycji Wszystkie te pytania są kluczowe dla opracowania i obsługi dobrego systemu handlowego Jak podejmować decyzje w systemie. Oto co Ken powiedział o tym krytycznym temacie. Jeśli nie zdecydujesz się, jak będziesz podejmować decyzje z wyprzedzeniem, to z pewnością będziesz musiał to rozwiązać w czasie pierwszej trudnej decyzji Jeśli podejmujesz decyzje na miejscu, bez wytycznych, masz dwa problemy co robić i 2 jak to zrobić I problemy te muszą być spotykane pod wielkim stresem i ograniczonym czasem Lepiej spokojnie uporządkować proces podejmowania decyzji przed czasem, tak aby mechanizm decyzji był zgodny przed ręką. W armii żaden plan nie przetrwa pierwszego kontaktu z wrogiem, a więc naszym celem w planowaniu jest opracowanie szeregu rozwiązań alternatywnych, które mogą dotyczyć szeregu scenariuszy. Dzięki próbie i analizie wiemy, która strategia działa najlepiej dla danego zestaw warunków Celem opracowania strategii jest dostarczenie decydentowi menu wyborów, które są wystarczająco wytrzymałe, aby pokryć wiele niespodzianek. Ogólnie rzecz biorąc, rozwijamy system, szukamy solidnych, prostych planów, które mogą obejmować szeroki zakres warunków. Jeśli planujesz wcześniej, nie próbuj zmusić świata do dostosowania się do swojego planu. Jeśli zakochujesz się w strategii i staniesz się emocjonalnie zainwestowany w czynienie pracy niezależnie od tego, co mówi rynek czy świat, tracisz zdolność adaptacji i uczenia się. Prawdziwym przykładem dla systemu handlowego może być przedsiębiorca, który co miesiąc decyduje się na sprawdzenie rzeczywistych wyników handlowych w stosunku do obliczonej oczekiwanej długości systemu, a także określić istotność statystyczną wariacji. Może zdecydować, że każdy wynik większy niż jeden lub dwa odchylenia standardowe sygnał do zatrzymania handlu i ponownej kalibracji systemu lub potwierdzenia ważności modelu handlowego i jego założeń Założenia rzeczywiste Jeśli zbliża się spodziewana przewidywana długość życia, przedsiębiorca wie, że jest na celach W nowoczesnych systemach produkcyjnych ta koncepcja nazywana jest procesem statystycznym Kontrola. Pozwala to administratorowi systemu wiedzieć, kiedy maszyny produkcyjne dryfują z tolerancji i pogarszają jakość wyjściową do punktu, w którym linia jest zatrzymywana i maszyny są ponownie wykończone. Spytałem Ken o jego porady, biorąc pod uwagę fakt, że wiele systemów obrotu są zautomatyzowane Oto jak odpowiedział. Jest to ogólny problem wieku informacyjnego, który zapewnia nam szeroki wachlarz automatycznych systemów wspomagania decyzji, które mogą gromadzić ogromne ilości danych, analizować je i przetwarzać oraz przedstawiać pakiety decyzyjne dla działań opartych na kryteriach, które możemy określić jako I użyj wielu z nich Jednak kluczem do ich pracy jest upewnienie się, że rozumiesz podstawowy model biznesowy i logikę systemu Kiedy robisz rzeczy automatycznie za pomocą komputera, musisz zrozumieć, co komputer oblicza i filtruje I won t use aż będę wiedział, jak one działają i opanowałem ich wykorzystanie w symulacji. Jeśli wykonałeś wszystkie prace przygotowawcze, które opisałeś w warsztatach projektowych systemu, 4 i wybrałeś wskaźniki, które dostarczą Ci właściwe sygnały do ​​podejmowania decyzji handlowych, to dobrze zrobić to polegać na sygnałach, decyzje Okresowa kalibracja systemu jest jednak nadal konieczna w celu potwierdzenia, że ​​wybrano prawidłowe sygnały i że Twoje działania są prawidłowe Jeśli nie zrobiłeś tego, może to być sprawa, że ​​po prostu odebrałeś najnowszy wskaźnik gorący i używają go, niezależnie od tego, jak jest to właściwe dla twojego systemu handlowego Jeśli nie zadziała w reklamie, prawdopodobnie zrzuci ją na kolejny gorący pomysł, który nadejdzie Wtedy nie jesteś sprzedawcą systemu, tylko reagujesz do reklamowania.1 Mamy dwa biuletyny powrót kwestii, w których rozmawialiśmy Tom Basso dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej Call 919-466-0043 więcej informacji.2 William O Neil, Jak zarabiać w akcjach New York McGraw - Hill, 1987.3 Mamy program audio dotyczący planowania biznesowego dla przedsiębiorców, który zajmuje się opracowywaniem biznes planu.4 Warsztat Ken nawiązuje do tego, jak opracować system handlu przygodami, który Ci odpowiada, który oferujemy raz lub dwa razy w roku. O autorze Trading Coach Dr Van K Tharp, opisywany w kiedykolwiek popularnej książce Market Wizards jest powszechnie uznawany za jego najlepiej sprzedające się książki Trade Your Way do Financial Freedom Super Trader i jego klasyczny Peak Performance Home Study Course dla przedsiębiorców i inwestorzy Odwiedzić go na bezpłatną grę symulacji handlowej lub zarejestrować się za darmo tygodnik newsletter. Thread obrotu Trading. What Order jest czym jest Trading Flow Zamówienie i co to jest Not. What jest Trading Flow Zamówienie i co to jest Not. Order Flow Handel to pojęcie, które może powodować wiele zamieszania Niektórzy uważają, że handel bezpośrednio z informacji o przepływie informacji z banków, że tylko niewielki krąg ludzi ma dostęp do nich i na pewno wygrywają t dzielić się nim w internecie, więc uważam, że jest to odczyt taśmy, a niektóre, że jest to po prostu kolejna forma działania cenowego. Nie ma jasnej definicji, a na koniec wszystkie wyżej wymienione metody opierają się na przewidywaniu przyszłego przepływu zamówień na rynkach. OFT to umysł Zamiast po prostu szukać technicznych wzorców, idziemy o krok naprzód i myśleć o tym, co inni uczestnicy rynku mogą zrobić To wszystko jest strach i chciwość na rynkach i widzimy to każdego dnia na rynku. To duża zmiana Dla początkujących, zwłaszcza tych, które poprzednio używały wyłącznie analizy technicznej Podobnie jak w przypadku innych działań, staje się to łatwiejsze wraz z upływem czasu i zaczyna się patrzeć na rynek zupełnie odmiennymi oczami Zdajecie sobie sprawę z tego, jak ruch się zmienia, w jakim stopniu porusza się nie tak dobrze jak informacje o przepływie banków, ale PA daje pewne dobre opinie, twoja wiedza o innych uczestnikach pomaga uniknąć typowych błędów, a wreszcie Twoja wiedza na temat nieefektywności rynku pomoże Ci połączyć wszystkie te możliwości i wykorzystać te możliwości w handlu na żywo. Można by sporo dyskutować na temat terminu OFT, ale dla mnie jest to sposób myślenia o innym podejściu do rynków niż wspólnych, a nie coś ograniczonego do konkretnej metody Nie mam żadnego prywatnego banku ale wciąż moja wiedza na temat mikrostruktury rynkowej i innych uczestników rynku dają mi przewagę na rynkach. Jak się znalazłem, znalazłem wątek na innym forum forex od użytkownika Darkstar, który wspomniał OFT Wyglądało to całkiem skomplikowane a nawet po przeczytaniu całego wątku, nie miałem zbyt wiele sensu dla mnie, potem znalazłem jego stronę internetową później i kupiłem jego książkę Nie chcę być oskarżony o promowanie tu czegokolwiek, więc NIE link, ale szybkie wyszukiwarki Google na zamówienie flow trading darkstar lub tytuł książki - Order Flow Trading for Fun i Profit powinien to zrobić Ma bardzo wysoką cenę za książkę, ale to zmieniło się dla mnie i to był punkt zwrotny dla mojej kariery handlowej Pokój czatu czasami jest niezorganizowany, ale t oto kilka świetnych handlowców, którzy chętnie pomogą Na forum jest niestety prawie martwy, kolejny powód, dla którego wybrałem BabyPips jako platformę dla mojego wątku Ponownie, nie chcę tu promować niczego, myślę, że to uczciwe dzieli się tym, jak odkryłem OFT i daję innym możliwość sprawdzenia źródła, na którym się dowiedziałem W końcu jest też jakiś wolny materiał na temat tego. Jakie są kroki, aby dowiedzieć się OFT. Znajdź się na temat mikrostruktury rynku, w jaki sposób zmienia się ceny, rodzaj zamówień, płynność itp. Dowiedz się więcej na temat innych reklamodawców na rynku, dealerów banków, prawdziwych pieniędzy, suwerennych, dużych spekulantów. Niedoświadczonych rynków Exploit. Omówię różne tematy w kolejnych artykułach i stopniowo przejdę od kroku 1 do kroku 3. Ostatnio edytowane przez Dali 02-24- 2017 at 03 25 PM. Join Date Oct 2017 Lokalizacja Bergen, Norwegia Stanowiska 456.Blue czcionki wyglądają wspaniale Są wszyscy najlepsi partnerzy Wiedza o podziale wiedzy jest bardzo mile widziana tutaj Spójrz na postępy. najlepiej Nadzieję, że ten wątek został wygenerowany, aby zostać zamkniętymi jak poprzedni s. Join Data Oct 2017 Posty 90.Interesting thread Subskrybowanie. Data ślubu Styczeń 2017 Stanowiska 108.Type zamówienia i jak zmiany cen. Rodzaj zamówień i jak zmiany cen. W tym artykuł omówię trzy główne typy zamówień używanych w obrocie handlowym i jak zmiany cen Zobaczymy, co się naprawdę dzieje i co porusza cena. Przede wszystkim chodzi o termin płynności Jeśli chcesz kupić aktywa, potrzebujesz kogoś, kto go sprzeda Kupującemu poszukujesz płynności Te same sytuacje mają zastosowanie, jeśli jesteś sprzedawcą, szukasz nabywcy, aby wziąć towar, który chcesz sprzedać Oferta jest ograniczeniem zakupu środka trwałego w określonym cena lepsza od aktualnej stopy rynkowej, a oferta jest ograniczona do sprzedaży aktywów po ustalonej cenie lepiej niż aktualna cena rynkowa Oferty i oferty sprawiają, że płynność na rynku zapewnia jej uczestnikom, którzy prowadzą handel przez zlecenia rynkowe. bardzo ważnym czynnikiem w handlu, specjalnie dla dużych przedsiębiorców Im bardziej płynny jest rynek, tym bardziej przyciągnie innych przedsiębiorców Duże firmy handlowe nie mogą po prostu myśleć o tym, ile cena się ruszy, ale także jak wydostaną się z handlu, gdy nadejdzie czas To nie jest problem dla nas handlarza detalicznego, ale z pewnością kluczowym czynnikiem dla handlu dużą ilością pieniędzy. Zamówienia rynkowe zużywają płynność dostarczaną przez zlecenia limitowane Są to zlecenia wydane na zakup sprzedaży określonego składnika aktywów w obecnej cenie rynkowej Zlecenie zlecenia kupna zostanie wypełnione przeciwko najlepsza oferta i zlecenie na zlecenie sprzedaży zostanie uzupełnione w porównaniu do najlepszej oferty ofertowej Zlecenia rynkowe zabierają płynność z rynku, ponieważ uczestnik, który je wystawia, chce niezwłocznie handlować i zjadał dostępną płynność poprzez zlecenia limitowe. Zamówienia promocyjne zapewniają płynność, ponieważ dają innym podmiotom gospodarczym opcja handlu z nimi Jeśli wydam 1 miliona zlecenie z limitem kupna na 1 31000 za EUR USD, zapewniam płynność innym uczestnikom, którzy chcą sprzedawać na rynku w tej cenie Nazywają się zamówieniami limitowymi, ponieważ nie mogą być wypełnione po cenie gorszej niż określona. Oznacza to, że moja oferta na 1 31000 może być wypełniona AT lub PONIŻEJ dodatnie odsunięcie stawki, ale nie powyżej. Książki lub DOMs Głębokość rynku są przeważnie używane w obrocie Futures, ponieważ na rynku walutowym nie ma zagregowanych danych na temat wielkości. Przykład: W tym składniku nie mamy zamówień na poziomie 44 i 45, co oznacza, że ​​obecnie można kupić w 46 najlepszej dostępnej ofercie i sprzedać w 43 najlepszej dostępnej ofercie Jeśli Zdecydujesz 45 to dobra cena na sprzedaż i wydanie oferty w tym tempie, spread się zmniejszy, a nabywcy będą mogli kupić ode mnie na 45 kwotę, którą proponuję sprzedać. Powiedzmy, że jest niecierpliwy kupujący, licytuje do 44 On znowu zmniejszy spread i teraz sprzedający mogą sprzedawać w lepszej cenie niż przed Książka zamówień wygląda teraz tak. Jaki Zmiany Price. Scenario 1 Trader A kupuje 20 kontraktów aktywów na rynku Zlecenie powyżej pokazuje dostępność płynności i jest widoczna t kapelusz nie będzie wypełniony w 45, ponieważ nie ma wystarczającej płynności Dostałby napełniony w następujący sposób: 10 w 45, 8 w 46 i 2 w 47 W miarę jak zużył całą płynność w 45 i 46, książka zamówienia będzie wyglądać tak: książki pozostaną w ten sposób, dopóki nie pojawi się nowe oferty utworzone poniżej 47 LUB jeszcze większe zakupy po cenie rynkowej w najlepszej ofercie, która zwiększa ceny i dalej zużywa oferty. DO nie są używane w FX lub przynajmniej nie powinny być używane , ponieważ nie ma zagregowanych danych dotyczących wolumenu obrotu walutowego, ale mechanizm zmian cen jest taki sam na wszystkich rynkach. Zlecenia limitowe zapewniają płynność, a zlecenia rynkowe ich tracą. Zlecenia stopowe to zlecenia kupna powyżej obecnej ceny rynkowej sprzedanej poniżej current market price The term stop order is used because the order is stopped from being executed until it hits the determined price It is being stopped because otherwise, if you create a bid at the price where offers already exist or above, it would become marketable order and would be executed immediately. Most of the time, a buy stop order will be executed when it s price has hit the market offer price and a sell stop order will be triggered when it s price has hit the market bid price They will be converted into market orders and will consume liquidity. But there is something unique about stop orders They can also provide liquidity Let s say I m a large trader looking to sell an asset please forget about the above order book for this example Market price is currently 44 46 I can buy at 46 and sell at 44 I don t want to sell at 44 because liquidity is not good enough for the amount of contracts I intend to sell I m aware that there are a lot of buy stops above the price of 50 from participants that are already short. Other participants are also aware of this and price will be attracted to those levels I will therefore set my offers above 50 let s say 51 and 52 and gain advantage from the stops How Chances are good there are not many buyers at those levels, a s price will be perceived as high and liquidity is a bit thin But there are forced buyers above 50 and they will have to take my liquidity My shorts will be filled and price is likely to move quickly in my favor as most buying came from shorts that were stopped out Price is not attractive for buyers and will likely drop quickly. Stop hunting is a common activity in ALL markets, not just the FX market Retail traders are aware of this, but mostly in the wrong way I m not talking about your retail broker widening spreads to take some few more stops out, but stop hunting on a larger scale Large traders need it for liquidity as above described and bank dealers will also use it also to control their book better But let s leave that for later. I hope this article gave you some good insights about the three common order types used in trading and how price changes. As a side note English is not my first language, so I apologize for any errors I do my best to write understandable. Last edited by Dal i 02-24-2017 at 03 32 PM. Hi Ben, Thank you for your efforts to teach us I find, Stop orders also provide liquidity is bit confusing Could you please explain me with an example - if possible with a screenshot image. if DOMs are not used in FX, will it be hard to predict the order flow in FX Regards, Vijai. To answer you first question Stops are not technically providing liquidity, but in an indirect way Let s again take the above mentioned example I m looking to sell an asset which is currently at 44 46 I can sell at 44 and buy at 46 I do not find this a good rate to sell at, so I will issue a limit order I know there are stops above 50 and those will likely get the attention of predatory traders which will push price into the direction of stops I therefore issue two a sell limit order at 51 and 52 Let s assume sentiment for the asset is rather mixed and there are not many bulls With this, there likely won t be any buyers at 51 and 52 and price will not even reach those levels But with th e buy stops above 50 we have forced buyers Those traders determined that they want to get out of their short position at those rates and their demand will accelerate the move and trigger my offers I provided liquidity to them, but I exploited the weaker side of the market and got into a position at a better rate Without the forced buyers, they likely wouldn t get trigered at all. I will cover the topic of stop hunting later seperately, but I hope this made it more clear for you. Regarding your second question You do not need the DOM to predict order flow Even if you have the DOM for i e futures, it shows you only orders for the upper and lower five price levels and with those markets being so liquid and fast-changing, you won t be able to extract any useful information from it I used the DOM above to visually explain the process of price change I will cover the topic of projecting future flow also at a later point.2018 was a good year for me I really got in to the groove and my equity cu rve was exponentially growing up The dotted line is the zero line I will block out the P L amounts but I can tell you it s not much. Unfortunately 2018 was not as good I was very busy with my consulting business, with the family, and with other hobbies, so I didn t devote enough time to it Then I had some bad trades and lost interest and never really took the trades to get the curve back up again. It was a bit discouraging but if I look at my curve over the past few years, from 2017-2018 the results are not so bad I m in a drawdown and I just need to get going again to get the equity curve going back up. My plan for 2017 Remove some of the discretion to make a more repeatable system Specifically I want to. Have more trades Currently I m very selective and then fear creeps in and I look for reasons to avoid trades and end up going weeks or sometimes months without a trade. Be less discretionary I d like to have some rules to follow and trust the system more. Be more automated Not talking abou t automated execution, just more alerts so I can just verify and push a button and let it play out. Backed by stats in order to have confidence I need some stats supporting what I do. So I m going to be working on that for a while If I find some good trades I ll take them But this is just a hobby now and my full-time consulting work provides a good income and family time in the evening is precious, so I think 2017 will be a bit slow to start This is why the audio alerts are important, I don t have time to watch the charts My zones indicator is really helpful here and I have some other order flow algorithms which trigger audio email alerts too. Good luck to everyone for your trading in 2017 and Happy New Year. I was replying to a post at BMT and I looked for an example chart to use in my reply, so I googled about volume composite and clicked images and took the first chart When I pasted the link, I was surprised that it was one of my charts from my blog That reminded me that I have a blog I had kind of forgotten. I can t believe it s been over 1 year since I last posted to my blog So I thought I d take a few minutes to write an update A couple years ago I accepted an exciting consulting offer to redesign the architecture for a bank It s been a great experience for me It s also about the time we had our son Between the two I haven t had much free time I stopped participating in forums except once in a while someone wakes up an old thread and I get an email notification , etc. But I still kept on trading I did get very selective with my trading and only trade when I m home and the markets are moving This results in less trades, but it has been profitable I have a profit for last year and this year as well So I m happy about that. A week ago I had some time to think about all this while laying on the beach in the Cote d Azur I wrote out a list of goals for myself I want to win 1 SNG poker I m currently slightly better than breakeven for 0 25 I want to redo my CV for my consult ing in order to offer more services to my clients such as Agile Coach And then I thought about trading What do I do about trading. My trading partner is taking some time off and when that happened I scaled back a bit too I miss many trades which is a shame because I see many that would have qualified as a setup and paid off nicely I felt like I was letting good opportunities pass me by, and with a little more attention I could turn it into a serious income So I added trading to my list and decided I wanted to make 500 month consistently Once I achieve that I can scale up to 2 lots. In the past when I was trading full time I was trading 2 lots and was making money but unfortunately it wasn t consistent So a few years ago I decided to accept less and go for consistency And a few years later I think that is the right approach for me at this time Kids have activities, I have a weekly class, and I help out a lot around the house So I had to refine my method to make it more hands off Typically I set up audio alerts in my areas of interest and wait for the market to come to me Then based on what I see, I choose to enter a limit order and go about my activities It s a compromise, but it allows me to trade evenings in addition to my full time consulting business and my family. So now I think it s time to step it up a bit I want to be less passive, take a bit more risk, but most importantly, not let perfect setups pass me by. If there is interest, I will update my blog with my results I m not really interested in promoting myself, advertising my blog, posting on forums, etc I realized that was a hobby but not really a business Well some shady characters have succeeded in turning that sort of thing into a business, but I prefer not to go there Time is limited Since I m profitable, any extra time I have is either spent trading or doing hobbies I m still not sure playing poker for 30-40 minutes to make 1 is worth it, but it s fun at least. So if you re still here after all these year s, let me know. April was a good month for me so the challenge was to keep it up for the month of May I thought May gave me less to work with It seemed the market balanced in the last half of the session more often Many days I didn t even look for a trade But I still managed to do ok My goal is for a profit factor 2 and this month it was 1 78, slightly short of 2 but still good. Yesterday I had bad luck, stopping out by a tick and missing a nice run up. I followed my setup perfectly so I didn t get upset but I was still disappointed Today I got a chance to take another good trade and this time it worked out It s good to end the month on a great trade. So there are two examples of trades I took I m trying my best to detach myself from the results and just take my setup and follow my rules. And here are the May results. I ve been pretty much keeping to myself I collaborate with my trading partner but other than that I don t participate in forums, read trading books or websites, or anything els e I don t even think about trading I just turn on my monitor when I get home, look for a setup, set an audio alert in an area to do business, and go about my evening activities I initially felt this hands off approach might be inferior than staring at the screen for hours getting context reading the bars seeing the action and all that stuff, but now I think otherwise Being detached has helped me to stick to a simple setup and just grind it out. I actually only took trades on 9 days this month The rest of the days I either didn t see a setup, or was not around the house due to my activities and being taxi for the kids 250 isn t that much but with consistency I can slowly increase size And that s where this gets interesting But one step at a time. Good luck to you with your trading Cheers.